В первую очередь определяются общие атрибуты процентной ставки - на вкладке Attributes.
Перевод обозначений полей формы:
Interest Rate Code | Числовое значение кода |
Interest Rate Code Description | Описание процентной ставки |
Rate Format | Формат ставки |
Compound Basis | Базис начисления сложных процентов |
Accrual Basis | Принцип начисления |
Reference Currency | Валюта процентной ставки |
Возможными значениями поля Rate Format являются Zero Coupon Yield (по умолчанию) или Yield to Maturity:
Значения поля Compound Basis задают базис начисления сложных процентов, возможны следующие значения:
Принцип начисления задается в поле Accrual Basis в зависимости от ранее выбранного базиса для начисления сложных процентов:
Annual, Semiannual или Monthly | Actual/Actual (по умолчанию) |
30/365 | |
Actual/365 | |
Simple | 30/360 (по умолчанию) |
Actual/360 | |
Actual/Actual | |
30/365 | |
30/Actual | |
Actual/365 |
Сроки процентных ставок определяются Compound Basis и Accrual Method, выбранными на вкладке Attributes. Если для Compound Basis указано значение "Monthly" и для Accrual Basis выбрано Actual/365, ежемесячные сроки будут рассчитываться исходя из фактической величины месяца и при 365 дневном годе.
В поле Reference Currency задается валюта, в которой определяются процентные ставки.