Стресс-тестирование
Базельский комитет по банковскому надзору определяет: "… стресс-тестирование предполагает выявление возможных событий или будущих изменений экономических условий, которые могут иметь неблагоприятные последствия для кредитных требований банка, и оценку его возможности противостоять таким изменениям".
В банковской практике в настоящее время наиболее распространен метод сценарного анализа стресс-тестирования, который позволяет оценить максимально возможные потери при одновременном воздействии ряда риск-факторов на деятельность банка, в т.ч., для стресс-тестирования используются сценарии возникновения рыночных кризисов.
В модуле OFSA RM настройку моделей для стресс-тестирования можно выполнять по аналогии с расчетом VaR, Earnings и Market Value, используя стохастическое моделирование (Монте-Карло). Только в данном случае настройка параметров модели требует таких факторов риска, которые могут не вписываться в текущие рыночные тенденции и конъюнктуру рынка. Тем самым, стресс-тестирование позволяет "моделировать" последствия гипотетических событий, вероятность появления которых хоть и невелика, но в то же время последствия таких событий могут иметь катастрофические события для банка.
Увеличить
Рисунок. Экранная форма для Leaf Characteristics ID.
Например, в приведенной выше экранной форме для Leaf Characteristics ID, который определяет общие атрибуты вычисления для существующих финансовых инструментов и параметры "новых бизнесов", показана установка значений "нового бизнеса" для выбранной пары продукт/валюта.
Кроме того, возможности стресс-тестирования непосредственно имеются в рамках модуля "Regulatory Capital Manager" (Basel II).
