OFSA. Основные принципы



             

Использование ID при моделировании


Прямая ссылка на процентную ставку (IRC) используется в следующих ID:

  • Discount Rates ID
  • Forecast Balance ID
  • Forecast Rate ID
  • Leaf Characteristics ID
  • Prepayment ID
  • Process ID
  • Rate Index ID
  • Transaction Strategy ID.

    На приведенном ниже рисунке кэш-флоу генерируются на основе текущей позиции финансовых инструментов, загруженных в FDM на 1 декабря, и моделей "нового бизнеса" за три зимних месяца. Значения финансовых элементов, выходные результаты стохастических моделей, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках и др. формируются на основе кэш-флоу на 1 марта. Пользователь в состоянии получать разные выходные результаты (например, балансовый отчет), меняя настройки отдельных ID, например, изменив значения Forecast Rates ID или Discount Rates ID, а далее - сравнивать результаты разных смоделированных ситуаций, используя Discоverer или другой аналогичный продукт. Поскольку все выходные результаты сохраняются в хранилище данных, то их просто идентифицировать по уникальному номеру, генерируемому системой, и, например, получить сравнительный балансовый отчет для двух моделей.

    p2_13.png

    В общем случае значения финансовых элементов вычисляются по итоговым результатам кэш-флоу и по текущей позиции, и по "новому бизнесу". Значения некоторых финансовых элементов формируются только по данным "нового бизнеса":

    • New Add Balance
    • New Add Gross Rate
    • New Add Net Rate
    • New Add Transfer Rate

    Уникальная особенность генерации кэш-флоу в OFSA состоит в том, что происходит разделение фактических данных (финансовые инструменты в FDM) и модельных предположений ("новый бизнес", допущения по предварительным платежам и др.), что позволяет менять предположения без модификации инструментальных данных.

    Гибкость и мощность OFSA ID обеспечивают возможность определения стольких типов предположений, сколько необходимо. ID-объекты можно сохранять, модифицировать и сохранять под другим именем, а также использовать в разных приложениях OFSA.

    OFSA ID часто зависят от других ID. Например, Process ID зависит от Rate Index ID и, если этот Rate Index ID удален или модифицирован, возможны неожиданные результаты. Система обеспечивает опцию, которая дает возможность определить зависимости любого активного ID. Эта опция показывает и первичные, и вторичные зависимости. При попытке удалить ID система автоматически проверяет существующие зависимости и дает возможность рассмотреть их прежде, чем такое удаление произойдет.

    Часть 1Часть 3




    Содержание  Назад  Вперед