Кэш-флоу колонки и алгоритмы формирования значений финансовых элементов.

Следует отметить, что кэш-флоу колонки содержат не только данные, характеризующие конкретную запись финансового инструмента (даты, остатки, ставки, коды), но и данные, фактически определяющие алгоритм обработки (например, тип амортизации). Если даты, остатки и ставки, в том или ином виде существуют в АБС, и при загрузке в хранилище данных FDM потребуется только некоторая модификация, то данные, задающие алгоритм обработки записи финансового инструмента, скорее всего, придется формировать в процессе загрузки. И модификация данных и формирование дополнительных данных при загрузке легко выполняются основным инструментом, используемым при формировании хранилища данных FDM - Oracle Warehouse Builder.

В качестве примера кэш-флоу колонок, определяющих алгоритм обработки записи финансового инструмента, рассмотрим: Int_Type, Amrt_Type_Cd и Interest_Rate_Cd.

Колонка INT_TYPE "Синхронизация процентных платежей" определяет порядок платежа для процентных кэш-флоу:

оплата в конце заемного периода (in arrears)
оплата в начале каждого периода, авансом (in advance)

Проценты для инструментов с "in advance" делают свой первый платеж по дате происхождения инструментальной записи. Последний платеж, по дате погашения, является только платежом основной суммы.

Колонка AMRT_TYPE_CD "Метод амортизации основной суммы и процентов" определяет методы амортизации основной суммы и процентов. Ниже приведены некоторые значения данной колонки, система позволяет расширять предопределенные значения методов амортизации, определяя пользовательские платежные образцы (User-Defined Payment Patterns):

"Воздушный шар"	Традиционный фиксированный "Правило 78" - математическая формула, используемая при вычислении убывающего процента и постоянного ежемесячного платежа, когда заемщик оплачивает (до конца) ссуду перед датой погашения. Число 78 = 12+11+10+…3+2+1 - является суммой номеров месяцев в году.
Традиционный регулируемый
Простой процент
"Правило 78"
Регулируемая отрицательная амортизация

<

Содержание Назад Вперед

Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий