OFSA. Основные принципы


ID-объекты. Информация для моделей.


Как ранее говорилось, разнообразные "ID" определяют параметры обработки, спецификации прогнозирования, сценарии моделирования и предположений, алгоритмы обработки и формирования данных. Результатом работы "ID" является именованный набор информации, имеющий уникальный системный номер. Значения этих именованных ID-объектов можно корректировать, удалять, создавать на их основе новые. Некоторые ID могут ссылаться на другие ID, когда все предположения для прогноза определены, используется Process ID, который ответственен за выполнение вычислений, обработку и генерацию результатов, вычисления могут выполняться и на клиентской машине и на сервере.

Используя модули RM/TP можно получить выходные результаты индикаторов риска, в том числе и значения финансовых элементов, после чего проверить и проанализировать воздействие

  1. прогнозных ставок;
  2. нового и текущего бизнеса;
  3. предположений поведения клиента на конкретные банковские портфели и в целом на баланс банка и отчет о прибылях и убытках.

6.jpg

Процесс моделирования

Предположения поведения клиентов можно задавать такими компонентами системы, как сезонные платежи и досрочные платежи.

Если финансовый инструмент позволяет заемщику в любой момент частично погасить взятый кредит или даже полное рефинансирование кредита, и если процентные ставки на рынке падают, тогда у заемщика появляется возможность взять кредит с более низкой процентной ставкой, в этом случае может начать работать механизм моделирования досрочных погашений. В общем случае, механизм предварительных платежей настраивается в Prepayment ID, и ставки предварительных платежей определяются сравнением ставки клиента и рыночной ставки. Структура и параметры досрочного погашения меняются во времени, что отражается в модели. Уникальная особенность генерации кэш-флоу в OFSA состоит в том, что происходит разделение фактических данных (инструментальные данные) и модельных предположений (например, допущения по предварительным платежам), что позволяет менять предположения без модификации инструментальных данных.

Например, в модулях RM и TP используется более 20 разных ID, в том числе:

Forecast Rates ID определяет прогнозные процентные ставки и обменные курсы валют. Прогнозные процентные ставки используют, чтобы проектировать кэш-флоу, включая оценку нового бизнеса, переоценку существующего бизнеса, вычислять предоплаты, и определять методы скидки. Прогнозные обменные курсы используются, чтобы объяснить эффекты валютных колебаний на доходе.




Начало  Назад  Вперед



Книжный магазин