OFSA. Основные принципы


ID-объекты. Информация для моделей. - часть 2


Maturity Strategy ID определяет распределение по срокам "новых бизнесов", добавленных в прогнозный период. Объекты Maturity Strategy устанавливаются в разрезе валюты и продукта. Для новых объемов, генерируемых на период моделирования, следует определить сроки погашения и амортизации, применительно к остаткам на начало каждого периода, и также определить распределение сроков погашения для порожденных объемов, например, пораждаемые ипотеки могут быть разделены следующим образом:

  • 25% для 5 Year Term/30 Year Amortization
  • 25% для 7 Year Term/30 Year Amortization
  • 50% для 30 Year Term/30 Year Amortization

Цель Rate Index ID состоит в том, чтобы установить отношения между безрисковыми процентными ставками (IRC) и другими кодами процентных ставок. С этими установленными отношениями, вы можете прогнозировать ставки для любого инструмента, привязанного к IRC и как только безрисковая ставка меняется, соответственно будет изменяться и не безрисковая процентная ставка. Используется только в стохастической обработке, подробнее будет рассказано в статье посвященной процентным ставкам.

Discount Rates ID определяет метод дисконтирования проектируемых кэш-флоу для определения рыночной стоимости. Для каждой комбинации продукт/валюта, можно выбирать свой дисконтный метод.

Transaction Strategy ID Позволяет проверять воздействие различных cтратегий хеджирования, которые интегрированы с основными сценариями модельных предположений. Может использоваться, чтобы моделировать внебалансовые инструменты и транзакции.

Process ID. Когда все предположения для прогноза определены, Process ID выполняет вычисления, обрабатывая и генерируя набор результатов. Process ID требует ввода четырех различных страниц, включая:

  • Вычисление
  • Ввод/Предположение
  • Режим Процесса
  • Аудит




Начало  Назад  Вперед



Книжный магазин