Финансовые Инструменты.
Центральное место в системе занимают т.н. "Финансовые Инструменты" (или просто Инструменты), под которыми понимаются юридически обеспеченные соглашения (договора) находящихся в обращении типов финансовых активов. Каждому Финансовому Инструменту в FDM соответствует отдельная таблица, используемая для хранения информации на уровне договора/лицевого счета (account-level information), например в следующем списке приводятся некоторые предопределенные в системе инструментальные таблицы:
| Commercial_Loan | Коммерческие ссуды |
| Consumer_Loan | Потребительские кредиты |
| Credit_Cards | Кредитные карточки |
| Deposits | Депозиты |
| Forward_Contracts | Форвардные контракты |
| Interst_Rate_Options | Процентные опционы |
| Interest_Rate_Swaps | Процентные свопы |
| Investments | Инвестиции |
| Mortgages | Ипотека |
| Mortgage_Back_Sec | Ценные бумаги, обеспеченные ипотеками |
| Term_Deposits | Срочные депозиты |
| Wholesale_Funding | Оптовый банковский бизнес |
Кроме того, в системе имеется механизм создания новых Инструментальных таблиц, которые будут использоваться наравне с предопределенными финансовыми инструментами.
Каждая строка инструментальной таблицы содержит детальные данные об отдельном счете/договоре на данный момент времени. Несколько "снимков" для одного счета/договора (т.е. записи инструментальной таблицы) идентифицируется разными значениями в колонке As-of-Date.
Структура конкретной инструментальной таблицы позволяет загружать в нее сделки самого разного вида. Вид сделки определяется "типом продукта", например, для инструмента Investments предусмотрено свыше 70 "типов продукта", в том числе:
| Депозитный сертификат | Корпоративная облигация |
| Евродолларовые депозиты | Простая акция |
| Векселя - банков | Привилегированная акция |
| Векселя - корпораций | Варранты |
| Банковский акцепт | Опционы |
Имеется возможность расширять список предопределенных "типов продуктов".
В каждой инструментальной таблице можно выделить следующие группы колонок:
- общие для всех инструментов
- специфические для данного инструмента
- используемые для вычисления кэш-флоу
Примеры:
Общая информация для всех инструментов:
- Код источника данных
- Уникальный идентификатор записи
- Код клиента
- Код филиала
Специфическая информация для данного инструмента, например для Кредитов:
- Код просроченной задолженности
- Статус кредита
- Код обеспечения
Информация, используемая для вычисления кэш-флоу:
- База для начисления процентной ставки
- Код процентной ставки
- Код плана счетов
- Метод и тип амортизации (основная сумма и/или процент)
- Платежная информация (даты, частоты, значения)
- в том числе срок погашения, дата открытия
Кэш-флоу процессор (cash flow engine) OFSA использует эти данные (конечно, это далеко не все) для анализа инструментальной записи и генерации значений кэш-флоу (платежи, поступления, проценты и др.), имеется более 50 кэш-флоу колонок, что позволяет дополнительно определять неограниченное число уникальных финансовых инструментов.
OFSA генерирует кэш-флоу как серию событий. В любой день, и с любой частотой, в зависимости от характеристик инструмента, любое из следующих событий может произойти:
- Payment (платеж)
- Payment change (изменение платежа, например, для ипотеки с регулируемой ставкой)
- Reprice (переоценка)
- Prepayment (предоплата)
