OFSA. Основные принципы


Финансовые Инструменты.


Центральное место в системе занимают т.н. "Финансовые Инструменты" (или просто Инструменты), под которыми понимаются юридически обеспеченные соглашения (договора) находящихся в обращении типов финансовых активов. Каждому Финансовому Инструменту в FDM соответствует отдельная таблица, используемая для хранения информации на уровне договора/лицевого счета (account-level information), например в следующем списке приводятся некоторые предопределенные в системе инструментальные таблицы:

Commercial_LoanКоммерческие ссуды
Consumer_LoanПотребительские кредиты
Credit_CardsКредитные карточки
DepositsДепозиты
Forward_ContractsФорвардные контракты
Interst_Rate_OptionsПроцентные опционы
Interest_Rate_SwapsПроцентные свопы
InvestmentsИнвестиции
MortgagesИпотека
Mortgage_Back_SecЦенные бумаги, обеспеченные ипотеками
Term_DepositsСрочные депозиты
Wholesale_FundingОптовый банковский бизнес

Кроме того, в системе имеется механизм создания новых Инструментальных таблиц, которые будут использоваться наравне с предопределенными финансовыми инструментами.

Каждая строка инструментальной таблицы содержит детальные данные об отдельном счете/договоре на данный момент времени. Несколько "снимков" для одного счета/договора (т.е. записи инструментальной таблицы) идентифицируется разными значениями в колонке As-of-Date.

Структура конкретной инструментальной таблицы позволяет загружать в нее сделки самого разного вида. Вид сделки определяется "типом продукта", например, для инструмента Investments предусмотрено свыше 70 "типов продукта", в том числе:

Депозитный сертификатКорпоративная облигация
Евродолларовые депозитыПростая акция
Векселя - банковПривилегированная акция
Векселя - корпорацийВарранты
Банковский акцептОпционы

Имеется возможность расширять список предопределенных "типов продуктов".

В каждой инструментальной таблице можно выделить следующие группы колонок:

  • общие для всех инструментов
  • специфические для данного инструмента
  • используемые для вычисления кэш-флоу




Начало  Назад  Вперед



Книжный магазин