OFSA. Основные принципы


Финансовые Инструменты. - часть 2


Примеры:

Общая информация для всех инструментов:

  • Код источника данных
  • Уникальный идентификатор записи
  • Код клиента
  • Код филиала

Специфическая информация для данного инструмента, например для Кредитов:

  • Код просроченной задолженности
  • Статус кредита
  • Код обеспечения

Информация, используемая для вычисления кэш-флоу:

  • База для начисления процентной ставки
  • Код процентной ставки
  • Код плана счетов
  • Метод и тип амортизации (основная сумма и/или процент)
  • Платежная информация (даты, частоты, значения)

  • в том числе срок погашения, дата открытия

  • Информация об остатках (текущий остаток, первоначальный остаток)
  • Информация о ставках (брутто, нетто, трансфертная)
  • Валюта (валюта, в которой договор номинирован)
  • Информация необходимая для моделирования кэпов/флоров, льготного периода
  • Кэш-флоу процессор (cash flow engine) OFSA использует эти данные (конечно, это далеко не все) для анализа инструментальной записи и генерации значений кэш-флоу (платежи, поступления, проценты и др.), имеется более 50 кэш-флоу колонок, что позволяет дополнительно определять неограниченное число уникальных финансовых инструментов.

    OFSA генерирует кэш-флоу как серию событий. В любой день, и с любой частотой, в зависимости от характеристик инструмента, любое из следующих событий может произойти:

    • Payment (платеж)
    • Payment change (изменение платежа, например, для ипотеки с регулируемой ставкой)
    • Reprice (переоценка)
    • Prepayment (предоплата)




    Начало  Назад  Вперед



    Книжный магазин